A.- Le 26 janvier 1956, dame Yvonne Tardy, qui exploite un hôtel à Coppet, engagea Michel Chatelain, dit Chatel, musicien de profession, ainsi qu'un autre artiste pour faire de la musique dans son établissement pendant la période du 16 mars 1956 au 31 mars 1957. En ce qui concerne. les congés, le contrat imprimé prévoyait que l'employeur n'était pas tenu de payer les jours de congé et que les parties s'engageaient à respecter l'art. 2 de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique sur le repos des musiciens (du 24 décembre 1952), en vertu duquel les artistes qui travaillent, comme en l'espèce, trente-six heures par semaine doivent avoir un repos minimum d'un jour toutes les deux semaines ou de deux jours consécutifs toutes les quatre semaines. Cependant, lors des pourparlers d'engagement, Chatel, qui avait demandé un cachet journalier de 75 fr. pour six jours de travail par semaine, accepta en définitive un cachet de 70 fr. par jour à la condition qu'il n'y ait pas de congé.

Dès le mois de janvier 1957, dame Tardy, auprès de laquelle Chatel s'était plaint, accorda aux deux musiciens un jour de congé non payé par semaine. Le 8 mars 1957, elle écrivit à Chatel que, pour être en ordre avec la loi cantonale sur le travail, elle lui accordait six jours de vacances, du 10 au 15 mars 1957. Cette lettre, recommandée et mise à la poste le 8 mars à 15 heures, fut présentée au domicile de Chatel le 9 mars. Le facteur ne put la remettre à une personne habile à la recevoir. Il laissa donc un avis dans la boîte aux lettres de Chatel, qui retira le pli à la poste le 11 mars. La veille, ce dernier était venu à Coppet, avec son compagnon, pour y prendre son service, mais dame Tardy l'empêcha de jouer et l'informa qu'elle avait décidé de le mettre en vacances. Il se présenta derechef le 11 mars, mais essuya un nouveau refus qu'il fit constater par un notaire. Il reprit son activité le 17 mars. Le lendemain, dame Tardy lui présenta le décompte suivant:

"Indemnité de vacances Duo Michel Chatel

du 10 au 15 mars 1957 Fr. 420.--

AVS 2% du 80 % " 6.75

Solde Fr. 413.25"

Chatel refusa de signer cette pièce.

B.- Le 5 décembre 1957, Chatel assigna dame Tardy devant la Cour civile du canton de Vaud en lui réclamant une indemnité de 4283 fr. 10 notamment pour les jours de congé et les vacances payées non accordés, l'impossibilité de travailler du 10 au 15 mars 1957 et les frais de constat du notaire. En cours de procédure, il réduisit ses conclusions à 2238 fr. 10. Dame Tardy offrit de payer 413 fr. 25, représentant l'indemnité de vacances, et conclut pour le surplus à libération des fins de la demande.

Le 26 décembre 1958, la Cour civile alloua à Chatel la somme que dame Tardy avait offerte et rejeta l'action quant au solde réclamé. Le 4 mars 1959, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois réforma ce jugement, en ce sens qu'elle condamna dame Tardy à payer à Chatel la somme de 566 fr. 05. L'arrêt est motivé en bref comme suit:

En réalité, Chatel n'a été avisé de ses vacances que le 10 mars au soir, alors qu'elles étaient déjà commencées. Cet avis était tardif. Il eût convenu d'accorder au moins 24 heures à Chatel pour prendre ses dispositions et organiser ses vacances. De plus, on ne saurait compter la journée de congé hebdomadaire du samedi 15 mars comme un jour de vacances. Il s'ensuit que dame Tardy n'a accordé valablement des vacances à Chatel que pour la période du 11 au 14 mars. Dès lors, outre les vacances payées de six jours, elle doit deux jours de salaire, soit, sous déduction du 2% d'AVS, 137 fr. 20, auxquels s'ajoutent 15 fr. 60, représentant les frais du constat notarié que Chatel a dû faire établir. Quant aux jours de congé non octroyés, il y a lieu de relever que l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur le repos hebdomadaire interdit de compenser le repos par une prestation en argent. Si l'art. 14 al. 2 LRH apporte une exception à cette règle, il ne s'applique que dans l'hypothèse où les jours de congé légaux n'ont pu être accordés avant l'échéance du contrat. Il ne vise en revanche pas le cas où les congés ont été volontairement supprimés par les parties. D'ailleurs, Chatel commet un abus de droit en prétendant être indemnisé pour des jours de congé auxquels il a lui-même renoncé afin de s'assurer un gain plus substantiel.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Chatel et l'Union suisse des artistes musiciens requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois. Ils se plaignent d'une violation de l'art. 4 Cst. Leurs moyens seront repris ci-après dans la mesure utile.

Dame Tardy conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est interjeté par l'Union suisse des artistes musiciens, et pour le surplus à son rejet.

1. Le recours pour violation de l'art. 4 Cst. n'est recevable qu'après que les moyens de droit cantonal ont été épuisés (art. 86 al. 2 et 87 OJ). Cela suppose en principe que le recourant a lui-même parcouru tous les degrés de juridiction cantonale (RO 73 I 242). En l'espèce, l'Union suisse des artistes musiciens, qui n'est intervenue dans la procédure que devant le Tribunal fédéral, ne s'est pas conformée à cette exigence. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il est interjeté par elle.

2. Se fondant sur l'art. 14 al. 1 LRH, qui interdit de compenser le repos par une prestation en argent, la Cour cantonale a refusé d'accorder au recourant une indemnité pour les jours de congé qui ne lui ont pas été accordés. Le recourant considère que cette opinion est arbitraire et qu'en particulier, elle va directement à l'encontre de l'art. 14 al. 2 LRH, selon lequel "le travailleur qui, à la fin de son engagement, a encore droit à un repos compensateur, recevra une indemnité déterminée d'après son salaire ...". Sur ce point toutefois, l'arrêt attaqué explique que l'art. 14 al. 2 LRH vise uniquement l'hypothèse où les jours de congé légaux n'ont pas pu être accordés avant l'échéance du contrat. Cette manière de voir n'est pas manifestement insoutenable. Elle trouve appui dans le texte allemand de l'art. 14 al. 2, selon lequel "Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis zu Ende geht, bevor sie eine ihnen zukommende Ersatzruhe geniessen konnten, haben jedoch Anspruch auf eine Entschädigung ...". Elle peut se fonder également sur les travaux préparatoires de la loi, dont il ressort que le travailleur doit recevoir une indemnité en espèces pour compenser les jours de congé qui ne lui ont pas été accordés lorsque ce repos n'a pas pu lui être octroyé pendant la durée de l'engagement (Message du Conseil fédéral, FF 1930 I 529; cf., dans le même sens, Bull. stén. CN 1930, p. 683/684). Or, en l'espèce, si le recourant n'a pas eu tous les jours de congé auxquels il avait droit, c'est parce qu'il y a lui-même renoncé et non parce que ce repos n'a pas pu lui être accordé. Il n'est dès lors pas arbitraire de considérer que l'art. 14 al. 2 LRH n'est pas applicable in casu et que, partant, conformément au principe général de l'art. 14 al. 1 LRH, le recourant ne saurait prétendre à une indemnité pour les jours de congé qu'il n'a pas eus. Il le peut d'autant moins qu'il a renoncé à ces jours de congé afin d'obtenir un avantage financier sous forme d'un supplément de salaire et que, si l'indemnité réclamée lui était allouée, elle s'ajouterait au cachet déjà encaissé, ce qui serait évidemment choquant. C'est pourquoi la décision attaquée résiste sur ce point au grief d'arbitraire.

3. Le Tribunal cantonal a considéré que l'intimée n'avait valablement accordé des vacances au recourant que pour quatre jours et que dès lors elle lui devait, outre l'indemnité pour six jours de vacances, une somme correspondant à deux jours de salaire. Le recourant considère qu'à cet égard la juridiction vaudoise est tombée dans l'arbitraire. A son avis, il était manifestement contraire à la loi vaudoise sur le travail, du 20 décembre 1944, de le mettre en vacances du jour au lendemain, sans s'enquérir de ses voeux.

L'intimée a sans doute agi d'une manière cavalière en écrivant au recourant un vendredi, jour où il jouait chez elle et sans le consulter ni même l'avertir oralement, qu'il serait en vacances dès le dimanche suivant. En effet, si, d'après l'art. 40 de la loi vaudoise sur le travail, l'employeur fixe librement la date des vacances en tenant compte dans la mesure du possible des voeux du personnel, les convenances exigent cependant un échange de vues entre parties. Or, en l'espèce, l'intimée a mis le recourant en vacances sans le consulter d'aucune manière et en l'empêchant de jouer lorsque, ignorant tout de la décision intervenue, il s'est présenté le dimanche pour prendre son service. Toutefois, si peu courtoise que soit cette attitude, il ne s'ensuit pas que l'arrêt attaqué soit dépourvu de toute justification. En effet, la Cour cantonale a cherché à corriger ce que l'usage par l'intimée de sa liberté de décision avait eu d'insolite en accordant au recourant, en plus d'une indemnité pour six jours de vacances, la contre-valeur de deux jours de salaire. Sans doute la sanction qu'elle a prise ainsi à l'égard de l'intimée demeure modeste au regard des circonstances de la cause. Elle n'est cependant pas à ce point insuffisante ou injuste qu'elle puisse être qualifiée d'arbitraire. En tout cas, la Cour cantonale n'aurait pas pu suivre le recourant et admettre que l'intimée n'avait pas accordé à ce dernier de vacances du tout. C'était dès lors une question d'appréciation que de savoir à partir de quelle date les vacances avaient valablement commencé. Or le recourant n'a pas démontré que sur ce point la Cour cantonale ait de toute évidence excédé les limites de son pouvoir appréciateur. Il ne saurait dès lors être question d'arbitraire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le recours en tant qu'il est recevable.